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VIRTUAL TRADE / ARCHIVE

バックテスト アーカイブ

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📚 ARCHIVE NOTICE ─ 18 年遡及バックテスト
2008-01-01 から自己資金 1,000 万円でスタートし、 18 年遡及シミュレーションした独自シグナル(非公開) の仮想バックテスト結果です。 リーマンショック・コロナショックの 2 大ベア相場を含む 18 年間で、 以下の数字を記録しました。
総取引数
593
勝率
75.55%
最大DD
-11.50%
最終資産
¥2.67億
数字で見る 18 年の実力 (look-ahead-free・現実執行可能)
● 18 年 593 取引のうち、 448 勝 / 145 敗(勝率 75.55%)
● 1 取引あたり 平均 +15.53% のリターン
● 損切(-10% 強制ロスカット) 132 回 / 利確(+10% lock-in) 305 回 / 期日決済(20 営業日) 156 回
● 同期間 日経平均 +336%(4.36 倍) に対し、 本シグナルは +2,574%(26.7 倍) ─ 7.7 倍 outperform
● リーマン後・震災・チャイナショック・コロナショック・全 15 年で プラス収支
● 機関基準 Sharpe 2.31 / Sortino 9.07 / Profit Factor 7.41 ─ エリート水準
これは仮想バックテスト結果で、 実際のトレード履歴ではありません。 実取引は ▶ 実トレード記録ページ をご覧ください(2026-03-23 開始)。
TOTAL EQUITY
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TOTAL RETURN
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WIN RATE
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MAX DRAWDOWN
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CURRENT HOLDINGS
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PENDING ACTIONS (明日 D+1 open)
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📊 取引履歴(全 ─ 件)

銘柄エントリー日決済日 買値株数売値 損益リターン
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このアーカイブについて
独自の銘柄選定シグナル(非公開)を 2008-01-01 〜 現在まで 18 年遡及でシミュレーションした記録です。
銘柄選定アルゴリズムは非公開ですが、 売買履歴は全て公開しています。
これは仮想バックテスト結果で、 実際のトレード履歴ではありません。 実取引は /trade-record/ をご参照ください。
免責事項 ─ 投資助言ではありません。 個人運用の記録です。 投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。 過去の検証結果は将来の運用成果を保証しません。 配当・分割・手数料・税金は計算簡素化のため無視しています。